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原标题:2021证券投资基金基础知识真题模拟05-13

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1、(单选题)关于常用的VAR结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是(  )

A. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

B. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算

题王试题答案:C

2、(单选题)信用风险管理的措施不包括()。

A. 建立交易对手信用评级制度

B. 建立债券投资组合久期管理体系

C. 建立严格的信用风险监控体系

D. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度

题王试题答案:B

3、(单选题)甲机构在投资时,希望能获得乙公司的重大事务表决权,则一般情况下,甲公司应该投资乙公司发行的哪类金融工具?(  )

A. 普通股

B. 长期债券

C. 股票期权

D. 优先股

题王试题答案:A

4、(单选题)关于主动投资,以下描述错误的是( )。

A. 主动投资的业绩主要取决于投资者掌握的信息深度和信息广度

B. 主动收益可能为正,也可能为负

C. 追求主动收益会使得投资结果偏离基准组合

D. 主动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差

题王试题答案:D

5、(单选题)预期损失在(  )等方面具有优势,愈加受到金融行业与监管机构的重视。

Ⅰ.尾部风险测量

Ⅱ.次可加性

Ⅲ.平移不变性

Ⅳ.整体风险测量

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

题王试题答案:A

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来源:彭博新闻网

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